ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА АКЦИЙ ОАО «ЛУКОЙЛ» И ЦЕН НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT1. Щелина К. И. Эконометрика: учеб.

Целями освоения дисциплины Эконометрика являются: 2.1 В области. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2008. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на . Эконометрика/ В. 2008 г.- 480 с. ОАО «ЛУКОЙЛ» является одним из драйверов развития российской экономики, поскольку на его долю приходится более 20% общероссийской добычи .

М.: Финансы и статистика, 2. Информационное агентство «Финмаркет». Информационное агентство «Финам». Акции Общества считаются ликвидным инструментом и обращаются на крупнейших биржах. Однако в большинстве случаев при снижении цен на нефть котировки акций «ЛУКОЙЛ» также понижаются.

И наоборот, происходит рост рыночной капитализации при повышении цен на нефть. Можно предположить, что цена акций находится в зависимости от цен на нефть. Более того, цена нефти как любого товара в большей степени определятся спросом и предложением на него, а также объемом разведанных запасов. Линейная функция Y=a. X. Это означает, что 6.

ОАО «ЛУКОЙЛ» объясняется функцией регрессии. Решебник Задач По Электрическим Машинам Кацман далее. Но случайные остатки имеют положительную ковариацию – возможно, при построении спецификации не были учтены некоторые весомые переменные. Степенная функция Y=a. Xа. 1. Это означает, что 6. ОАО «ЛУКОЙЛ» объясняется функцией регрессии. Остатки в наблюдениях связаны между собой.

Гиперболическая функция Y=a. X. Однако случайные остатки имеют положительную ковариацию – значит, при построении спецификации не были учтены некоторые весомые факторы. Спецификация модели имеет следующий вид: . Программа Для Диагностики Митсубиси Монтеро Спорт.

Высокое качество данной спецификации отражает положительно пройденный F- тест и R2 =0,8. Оцененная модель адекватна (с 9. Однако наилучшая модель, отражающая зависимость между курсом акций ОАО «ЛУКОЙЛ» и ценами на нефть марки Brent, построена на основе гиперболической функции. Хотя на практике иногда другие факторы оказывают значительное влияние на ценообразование нефти, которое зачастую выступает объектом манипуляций и искусственного занижения. Поэтому прогнозируя цены на данный ресурс, важно принимать во внимание как использованные факторы, так и экономическую и политическую ситуацию в мире, анализируя последствия внешних и внутренних эффектов. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА АКЦИЙ ОАО «ЛУКОЙЛ» И ЦЕН НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT // Международный студенческий научный вестник.